在使用 R 的公式中使用随机生成的数字需要帮助

Question

这是我下面的代码，我得到的只是一个相同值的列表，似乎 R 并没有采用随机生成的值，运行等式然后给我结果。

montecarlo = function(r,v,t,x,k,n) {
   y = rnorm(n)
   stockprice = x*exp((-v*sqrt(t)*y)+((r-(.5*v^2))*t))
   MCOP = exp(-r*t)*(stockprice-k)
   return(MCOP)
}

如果我设置 n = 100，此代码的输出只是单个值 100 次

Answer 1

让我们添加一些print()语句（您也可以使用debug(montecarlo)以交互方式逐步执行该函数）：

montecarlo = function(r,v,t,x,k,n) {
   y = rnorm(n)
   p = (-v*sqrt(t)*y)+((r-(.5*v^2))*t)
   print(range(p))
   stockprice = x*exp(p)
   print(range(stockprice))   
   MCOP = exp(-r*t)*(stockprice-k)
   return(MCOP)
}

现在试试这个功能：

set.seed(101)
m <- montecarlo(.45,65,1,30,29,100)
[1] -2232.440 -1961.294  ## exponent values
[1] 0 0                  ## stockprice values

因此指数具有如此大（负）的幅度，以至于指数函数下溢为零。 由于随机值仅通过stockprice进入表达式，因此它们会被清零。

看起来这里的罪魁祸首是v ，您已将其设置为 65，因此v^2是一个很大的数字...