R中多列的聚合和加权平均值

Question

问题基本上是这样的： R 中的聚合和加权平均值。

但我希望它使用 data.table 在几列上计算它，因为我有数百万行。 所以像这样：

set.seed(42)   # fix seed so that you get the same results
dat <- data.frame(assetclass=sample(LETTERS[1:5], 20, replace=TRUE), 
                                    tax=rnorm(20),tax2=rnorm(20), assets=1e7+1e7*runif(20), assets2=1e6+1e7*runif(20))

DT <- data.table(dat)

我可以计算一列资产的加权平均值，如下所示：

DT[,list(wret = weighted.mean(tax,assets)),by=assetclass]

但是如何在资产和资产2上做到这一点？
如果有几列，比如col=c("assets1", "assets2", "assets3", ... )呢？ 还有是不是也可以做tax, tax1...

Answer 1

所以你可以为几列权重做

DT <- data.table(assetclass=sample(LETTERS[1:5], 20, replace=TRUE), 
                  tax=rnorm(20), assets=1e7+1e7*runif(20), asets2=1e6+1e7*runif(20))
DT[, lapply(.SD, FUN=weighted.mean, x=tax), by=assetclass, .SDcols=3:4]
#    assetclass      assets       asets2
# 1:          D -0.14179882 -0.003717957
# 2:          B  0.61146928  0.523913589
# 3:          E -0.28037796 -0.147677384
# 4:          C -0.09658125 -0.010338894
# 5:          A  0.74954460  0.750190947

或者您可以从.SD排除非权重列：

DT[, lapply(.SD, FUN=weighted.mean, x=tax), by=assetclass, .SDcols=-(1:2)]

这是使用矩阵乘法的变体：

DT[, as.list(crossprod(as.matrix(.SD), tax)/colSums(.SD)), by=assetclass, .SDcols=-(1:2)]

矩阵乘法也可以用于几列tax1 ， tax2 ， ...

DT <- data.table(assetclass=sample(LETTERS[1:5], 20, replace=TRUE), 
                 tax1=rnorm(20), tax2=rnorm(20), assets=1e7+1e7*runif(20), asets2=1e6+1e7*runif(20))
DT[, as.list(crossprod(as.matrix(.SD), tax1)/colSums(.SD)), by=assetclass, .SDcols=-(1:2)]
DT[, as.list(crossprod(as.matrix(.SD), tax2)/colSums(.SD)), by=assetclass, .SDcols=-(1:2)]
DT[, as.list(crossprod(as.matrix(.SD), cbind(tax1, tax2))/colSums(.SD)), by=assetclass, .SDcols=-(1:2)]