使用PerformanceAnalytics套件计算风险价值

Question

我试图计算auf股票收益清单的风险价值。 有1000个观测值，但我想计算如下：

VaR for observation:

1 to 500
2 to 501
3 to 502
4 to 503 
and 500 to 999

如您所见，结果将是500次计算。

为了解决该问题，我尝试将if条件与for循环一起使用。

像这样：

if(x < 501 & y < 1000){for(i in KO.Returns){VaR(KO.Returns[x: y], p = 0.95, method = "historical")}}

如果使用上述代码，则会得到以下错误代码：

VaR计算得出第1列的结果不可靠（逆风险）：

Answer 1

我认为问题出在您的数据中。 当您指定窗口时，历史VaR的计算将对数据进行排序，并选择第95个百分点。 有时，您的数据在该百分比中不会具有负值，因此历史VaR毫无意义（您的损失不能为正值，损失始终为负）。 因此，错误。

我一直在尝试使用以下代码重现类似的错误：

library(PerformanceAnalytics)

data("edhec")
data = edhec[, 5]

valat = rollapply(data = data, width = 20,
                  FUN = function(x) VaR(x, p = 0.95, method = "historical"),
                  by.column = TRUE)
valat 

但是，当我将置信度级别更改为p = 0.99 ，我停止得到该错误。 因此，也许您可​​以尝试更改您的置信度并查看。

也看到这个和这个 。