在R中为投资组合分配权重

Question

我试图在R中展示如何为投资组合分配权重，然后计算每日收益。 以下是每日收益的数据，我为每个收益分配了25％的权重，以制作权重相等的投资组合并计算收益。 （有4个公司股票，其中我刚刚提供了2个股票的数据，因此，给了每只股票25％的权重）。但是，我很乐意在R中配置相同的股票。

Workings: 

25% = 636.99*25% = 159.25
      633.79*25% = 158.45

Returns = Closing - opening 
        = 159.25-158.45
        = -0.80

Is there any way I can show this in R?


    AMZN     25%    Returns  GOOG     25%   Returns
    636.99  159.25          741.84  185.46  
    633.79  158.45  -0.80   742.58  185.65   0.18
    632.65  158.16  -0.28   743.62  185.90   0.26
    607.94  151.99  -6.18   726.39  181.60  -4.31
    607.05  151.76  -0.22   714.47  178.62  -2.98
    617.74  154.43   2.67   716.03  179.01   0.39
    617.89  154.47   0.04   726.07  181.52   2.51
    581.81  145.45  -9.02   700.56  175.14  -6.38

Answer 1

收益应除而不是相减。 您对亚马逊的1天退货应计算为633.79 / 636.69 - 1 = -0.0046 。 权重相等的投资组合可以在第2天获得这四个收益的平均值。

在第二天之后，您需要考虑投资组合重新调整的频率。 这更多是quantum.stackexchange.com的主题，而不是编程问题。 但是，我会给您两种情况（不现实），在这种情况下，您假设投资组合在每天开始时的权重是完全相等的；而在（简单而现实）情况下，我们将投资组合在开始时和开始时设置为相等权重。我们忘记了。

正如我在关于股票价格回报的问题中提到的那样，一个好的用来收集和处理股票价格的R包是quantmod 。 尝试：

library(quantmod)
symbols <- c("GOOG", "AMZN", "FB", "AAPL")
getSymbols(symbols, src = 'google')
closing.prices <- merge.xts(GOOG[,4], AMZN[,4], FB[,4], AAPL[,4])["2016-12-30/"]

请注意，所有操作都将使用xts时间序列完成。 时间序列closing.prices是自2016年底以来的价格，可以使用TTR包中的ROC转换为一系列收益：

library(TTR)
price.returns = ROC(closing.prices)

对于每天开始时权重为25％的投资组合，投资组合收益将是以下方法：

rowMeans(price.returns)

更为现实的情况是，年初投资组合的权重为25％，您可以计算每只股票的整体收益，然后计算这四只股票的均值：

mean(as.numeric(closing.prices["2017-09-12"]) / as.numeric(closing.prices["2016-12-30"]) - 1)

其中closing.prices["2017-09-12"]是今天的收盘价， closing.prices["2016-12-30"]是年初的收盘价。