使用R中的XTS在同一天执行操作

Question

我希望有一个简单的问题。 我有一个xts对象，该对象类似于以下内容：

                        | MarketPrice  |
----------------------------------------
2007-05-04 10:15:33.546 |   5.32       |
----------------------------------------
2007-05-04 10:16:42.100 |   5.31       |
----------------------------------------
2007-05-04 10:17:27.546 |   NA         |
----------------------------------------
2007-05-04 10:20:50.871 |   5.35       |
----------------------------------------
2007-05-04 10:21:38.652 |   5.37       |

基本上，我想在MarketPrice之前找到MarketPrice指数，同时也忽略NA值。 假设我们从2007年2007-05-04 10:20:50.871 4 2007-05-04 10:20:50.871开始，该对象在对象中的索引为4。 因此，这意味着紧接此时间之前的市场价格为5.31 ，该对象中的索引为2。 为了执行此任务，我编写了类似于以下内容的函数：

 MPFunction <- function(t,df){

 ind <- t
 while(t>1){
     t=t-1
     if ( (index(df[t]) != index(df[ind])) && !(is.na(df[t,"MarketPrice"])))  {

    return(t)
   }
}
}

由于IF语句中的第一个条件检查以确保xts对象的索引中的时间不同，并且第二个条件检查以确保MarketPrice列中没有NA值，因此这将执行MarketPrice 。

但是，当我查看几天时，现在遇到了一个问题。 假设我现在有一个xts对象，如下所示：

                          | MarketPrice  |
  ----------------------------------------
  2007-05-03 16:59:58.921 |   5.32       |
  ----------------------------------------
  2007-05-04 10:12:27.546 |   NA         |
  ----------------------------------------
  2007-05-04 10:20:50.871 |   5.35       |
  ----------------------------------------

如果我从索引3开始（即在时间2007-05-04 10:20:50.871 ），那么如果我希望在此之前找到在MarketPrice列中没有NA值的第一个索引，它将到索引1是2007-05-03 16:59:58.921 。 但是，问题在于这是在另一天，并且我想确保只在同一天提取MarketPrice值的索引。

基本上，我想知道是否可以在IF语句中对我的MPFunction进行快速修改，从而避免从前一天开始查找MarketPrice的索引。 另外，我也不希望按天划分xts对象，因为如果这样做的话，会使事情复杂化很多。

现在，我已经对如何解决这个问题有了一些想法（例如，使用strptime函数检查日期等），但是这些都是费时的方法，因此我希望找到一种更快的方法，因此任何人都有任何想法，我将不胜感激。 提前致谢。

Answer 1

听起来好像您实际上是想使用split.xts （为什么要使用split进行复杂处理？即使每天都有大量的滴答数据，也不应该这样），然后重新组合结果：

zz=xts(order.by = as.POSIXct(c("2007-05-03 09:59:58.921", 
                               "2007-05-03 10:03:58.921",
                               "2007-05-03 12:03:58.921"
                  "2007-05-04 10:15:33.546",
                 "2007-05-04 10:16:42.100",
                 "2007-05-04 10:17:27.546",
                 "2007-05-04 10:20:50.871",
                 "2007-05-04 10:21:38.652")),
  x = c(3, 4, 9,  5.32, 5.31, NA, 5.35, 5.37), dimnames = list(NULL, "MarketPrice"))

> zz
#                      MarketPrice
# 2007-05-03 09:59:58        3.00
# 2007-05-03 10:03:58        4.00
# 2007-05-04 10:15:33        5.32
# 2007-05-04 10:16:42        5.31
# 2007-05-04 10:17:27          NA
# 2007-05-04 10:20:50        5.35
# 2007-05-04 10:21:38        5.37


MPFunction <- function(x, time_window = "T10/T10:16:40") {
  #last(x[time_window, which.i= TRUE])   # get the index?
  # last returns the last row in the group selected:
  #last(x[time_window,])
  u <- x[time_window, which.i = TRUE]

  if (length(u) > 0) {
    # Get index which is not an NA value:
    u.na <- which(is.na(x[time_window, "MarketPrice"]))
    u2 <- u[!u %in% u.na]
    if (length(u2) > 0) {
      v <- xts(order.by = end(x[last(u2)]), x = last(u2), dimnames = list(NULL, "index.i"))        
    } else {
      v <- NULL      
    }
  } else {
    v <- NULL
  }
  v
}

# use T0/ as the start of the time window in each day for getting the index value by default. You can change this though.
chosen_window = "T0/T10:17:29"

by_day <- lapply(split(zz, f = "day"), FUN = MPFunction, time_window = chosen_window)

rr <- do.call(rbind, by_day)

> rr
#                     index.i
# 2007-05-03 10:03:58       2
# 2007-05-04 10:16:42       2

如果感兴趣的time_window中一天中没有任何值，则该天您将获得NULL ，而该天的输出（ rr ）中将不返回任何内容