Quantlib-给一个奇怪的错误

Question

我正在使用Quantlib引导曲线，然后获得折现率。

通常，通常的步骤可以正常工作。

但是，对于下面给出的数据，它将引发一个奇怪的错误。

码：

def create_ois_swaps(self, ois_swap_rates, helpers=None):
    ''' Creates a OIS rate helper from incoming OIS rates
        Input:
        ois_swap_rates: list of tuples comprising of (start_date, end_date, rate, label)
    '''
    if self.helpers is None:
        self.helpers = [
            DatedOISRateHelper(start_date, end_date, QuoteHandle(SimpleQuote(rate / 100)), self.ff_local)
            for start_date, end_date, rate in [tuple((fixed_bond.pydate_to_qldate(sd),
                                                      fixed_bond.pydate_to_qldate(ed),
                                                      rate)) for sd, ed, rate, label
                                               in ois_swap_rates if label not in ['ONTN', 'TN']]]
    else:
        self.helpers += [DatedOISRateHelper(start_date,
                                            end_date,
                                            QuoteHandle(SimpleQuote(rate / 100)), self.ff_local)
                         for start_date, end_date, rate in [tuple((fixed_bond.pydate_to_qldate(sd),
                                                                   fixed_bond.pydate_to_qldate(ed),
                                                                   rate)) for sd, ed, rate, label
                                                            in ois_swap_rates if label not in ['ONTN', 'TN']]]
    # for start_date, end_date, rate in ois_swap_rates]
    self.ois_curve_c = PiecewiseLogCubicDiscount(0, self.calendar, self.helpers, Actual365Fixed())
    self.ois_curve_c.enableExtrapolation()

def bootstrap_usd_ois_3M_curve(self,
                               usd_3M_swap_rates,
                               discountCurve,
                               bootStrapMethod=BootStrapMethod.PiecewiseLogCubicDiscount):

    discount_curve = RelinkableYieldTermStructureHandle()
    discount_curve.linkTo(discountCurve)
    self.helpers += [SwapRateHelper(QuoteHandle(SimpleQuote(rate / 100)),
                                    Period(int(label[:-1]), Years),
                                    TARGET(),
                                    Semiannual,
                                    Unadjusted,
                                    Thirty360(Thirty360.BondBasis),
                                    Euribor3M(),
                                    QuoteHandle(),
                                    Period(0, Days),
                                    discount_curve)
                     for sd, ed, rate, label in usd_3M_swap_rates if label not in ['ONTN', 'TN']]
    # for rate, tenor in usd_3M_swap_rates]

    if bootStrapMethod == BootStrapMethod.PiecewiseLogCubicDiscount:
        self.usd_3M_c = PiecewiseLogCubicDiscount(0, TARGET(), self.helpers, Actual365Fixed())
    elif bootStrapMethod == BootStrapMethod.PiecewiseFlatForward:
        self.usd_3M_c = PiecewiseFlatForward(0, TARGET(), self.helpers, Actual365Fixed())

    # Also, we enable extrapolation beyond the maturity of the last helper; that is mostly
    # for convenience as we retrieve rates to plot the curve near its far end.
    self.usd_3M_c.enableExtrapolation()

在我的主要代码中，我将上述两个函数称为：

创建OIS曲线

usd_ois.create_ois_swaps(ois_rate_ql)

引导曲线

usd_ois.bootstrap_usd_ois_3M_curve(usd_3M_swap_rates=libor_rate_ql, discountCurve=usd_ois.ois_curve_c, bootStrapMethod=BootStrapMethod.PiecewiseFlatForward)

日期：

曲线评估日期：2017.01.02

对于Discounting_Rate：-

开始日期：2017.01.02结束日期：2018.01.01天计数：ACT / 360

错误信息：

返回_QuantLib.YieldTermStructure_forwardRate（self，* args）RuntimeError：给定负时间（-0.00273973）

曲线对象

曲线对象 使用的数据： 用于引导的libor和OIS速率

曲线对象的状态

曲线对象的状态

注意，我有一个1）贴现OIS曲线和一个2）向前3M曲线

评估日期为2017年1月2日

我正在拨打的电话在折价曲线上如下所示： ois_curve.ois_curve_c.forwardRate(pydate_to_qldate(start_date), pydate_to_qldate(end_date), daycount, Simple).rate() * 100

其中start_Date = 2017年1月2日end_date = 2018年1月2日

我在一段时间内运行相同的代码。 大多数日期-成功，但很少日期-奇怪地抛出此错误

Answer 1

作为参考，我在这里总结上面的评论。 评估日期（2017年1月2日）是曲线使用的日历的假期； 因此，曲线将其参考日期移至下一个工作日。 届时，就曲线而言，1月2日已过去，要求该日期的汇率会导致错误。

我同意，至少应该使该错误更具可读性。 我不确定将评估日期设置为假期是否必然会使曲线无效。 抛出错误可能是不可行的。 我们可能会使用不同的日历使用不同的曲线，并且只要我们仅使用有效曲线，就可以将其中之一的评估日期设置为假日。