如何为多元时间序列的 Johansen 协整检验制作循环并在 Rstudio 中获得所有可能的组合？

Question

我对 R 和统计数据非常陌生。 我想使用循环对 75 列执行 Johansen 协整检验。 然后将结果作为数据框或列表排序，将跟踪测试和置信水平 90% 95% 99% 放入数据框。

我有一个格式data.frame的时间序列。 正如我所说，有 75 个不同名称的列（包含每日数据的公司）和 495 行。

根据 ADF 测试，时间序列是平稳的。

所以基本上我的数据看起来像： Name Name2 Name3 Name4 Name5 Name6 Name7 Name8... Name75
（所有名字都不一样）

我知道要获得所有可能的组合，我必须使用combn() ，所以我认为我的代码应该如下所示：

 combn(seq_len(ncol(myData)), 2,
         FUN=function(x) ca.jo(Farm2[, x[1]], Farm2[, x[2]]), simplify=FALSE)

或者可能是这样的：

for (col in colnames(myData)) {
  print(col)
  data <- myData[, col]
  print(data)
  Jo <- ca.jo(data, type="trace", K=2, ecdet="none", spec="longrun")
  summary(Jo)
}

但没有任何工作。

有人可以帮助我理解和纠正我的循环吗？

Answer 1

请记住，仅针对少于 11 个变量的系统报告临界值，并且取自 Osterwald-Lenum，如果您想在urca package 中使用 Johansen 检验进行协整，也许您应该考虑重构输入数据。

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