SQL 服务器：解析 window function 不同长度

Question

我想在几个不同长度的 windows 上编写一个带有聚合函数的分析 function。 假设我有一张股票收盘价表，如下所示：

Ticker | TradeDate | ClosePrice | 
----------------------------------------

A1      20201209       1.1       
A1      20201208       1.2
A1      20201207       1.6
.......
A1      20191209       1.1       
A1      20191208       1.2
A1      20191207       1.6

A2      20201209       2.1       
A2      20201208       2.2
A2      20201207       2.6
.......
A2      20191209       2.1       
A2      20191208       2.2
A2      20191207       2.6

现在我想得到这样的结果（返回的行数与原始表相同）：

Ticker | TradeDate | ClosePrice | Past3DaysAverage | Past1MonthAverage | Past1YearAverage

所以前三列与原始表相同。 第四列，我作为参考，表示过去 3 个交易日的平均价格，直到同一股票的 TradeDate（因此partition by ）。 到目前为止，我可以编写如下查询：

select 
t.Ticker, t.TradeDate, t.ClosePrice, 
avg(t.ClosePrice) over (partition by t.Ticker order by TradeDate rows between 2 preceding and current row) as Past3DaysAverage
from PriceTable t

最后两列计算同一股票代码在交易日之前的过去 1 个月和 1 年的平均价格。 现在它很麻烦，因为我不知道如何指定不同的 window 长度（如果可能的话），因为直到不同日期的一年（或一个月）的交易日数不同，所以我不能使用类似的例程ROWS （或RANGE ）。 任何人都可以帮助我吗？

非常感谢！

Answer 1

不幸的是 SQL 服务器不支持 window 函数的range帧。 最简单的方法可能是横向连接：

select t.*, t1.*, t2.*, t3.*
from pricetable t
cross apply (
    select avg(t1.closeprice) as past_3days_average
    from pricetable t1
    where 
        t1.ticker = t.ticker 
        and t1.tradedate >= dateadd(day, -3, t.tradedate)
        and t1.tradedate <= t.tradedate
) as t1
cross apply (
    select avg(t1.closeprice) as past_1month_average
    from pricetable t1
    where 
        t1.ticker = t.ticker 
        and t1.tradedate >= dateadd(month, -1, t.tradedate)
        and t1.tradedate <= t.tradedate
) t2
cross apply (
    select avg(t1.closeprice) as past_1year_average
    from pricetable t1
    where 
        t1.ticker = t.ticker 
        and t1.tradedate >= dateadd(year, -1, t.tradedate)
        and t1.tradedate <= t.tradedate
) t3

另一种方法只使用一个横向连接和条件聚合：

select t.*, t1.*
from pricetable t
cross apply (
    select 
        avg(case when t1.trade_date >= dateadd(day,   -3, t.tradedate) then closeprice end) as past_3days_average,
        avg(case when t1.trade_date >= dateadd(month, -1, t.tradedate) then closeprice end) as past_1month_average,
        avg(t1.closeprice) as past_1year_average
    from pricetable t1
    where 
        t1.ticker = t.ticker 
        and t1.tradedate >= dateadd(year, -1, t.tradedate)
        and t1.tradedate <= t.tradedate
) t1