QuickFixN：如何在 QuoteRequest 消息上按特定顺序设置字段？

Question

我们要求按照设置的顺序发送消息的前 3 个字段，即 QuoteReqID、OnBehalfOfCompID、Account。 但是，当它们被添加到消息中时，它们会按数字升序重新排序，即 Account、OnBehalfOfCompID、QuoteReqID。 使用该组，我们可以定义字段顺序，但我看不到为消息执行此操作的选项。 有人知道我们如何实现这一目标吗？

            var message = new QuoteRequest();
            int[] fieldOrder = new[] {Tags.Currency, Tags.Symbol, Tags.SecurityType, Tags.CFICode, Tags.NoLegs, Tags.LegQty, Tags.LegFutSettDate, Tags.LegSecuritySubType};

            message.SetField(new QuoteReqID(stream.QuoteRequestId));
            message.SetField(new OnBehalfOfCompID(_compId));
            message.SetField(new Account(_accountId));
            var group = new Group(Tags.NoRelatedSym, 0, fieldOrder);
            group.SetField(new Currency(stream.Ccy));
            group.SetField(new Symbol(stream.Ccy1 + "/" + stream.Ccy2));
            group.SetField(new SecurityType("FOR"));
            group.SetField(new CFICode("FORWARD"));
            group.SetField(new NoLegs(1));
            group.SetField(new LegQty(stream.Amount));
            group.SetField(new LegFutSettDate(stream.FutSettDate));
            group.SetField(new LegSecuritySubType("TOD"));

            message.AddGroup(group);

            QuickFix.Session.SendToTarget(message, _ratesSession.SessionId);

Answer 1

我不熟悉 QuickFixN，但我知道OnBehalfOfCompID是消息header中的字段，而QuoteReqID和Account都是消息正文中的字段。 消息中使用的所有 header 字段必须出现在任何正文字段之前。

Answer 2

这绝对不是指定 FIX 协议的行为方式。 在规范中，正文中不在重复组内的字段可以按任何顺序排列。 您的交易对手要求不符合 FIX 的行为（我看不出有什么好处）。

因此，QuickFIX/n 不支持这一点，因为... QF/n 实现了 FIX，而不是您的交易对手想要的这种愚蠢的非 FIX 行为。

很抱歉告诉你这一点，但你必须以某种方式破解引擎才能实现这一点。

还有一个警告： OnBehalfOfCompID是 header 字段，而不是正文字段。 QF/n 将它添加到传出消息的正文中应该没有问题，但它可能会在传入时拒绝此类消息。 （感谢@ciaran-mchale 的回答指出了这一点。）

Answer 3

“onbehalfcompid”（标签 115）在修复消息的 header 下，quoteReqID（标签 131）和帐户（标签 1）在修复消息的正文下。 并且所有 header 标签都应该出现在正文消息标签之前。 这适用于所有修复引擎/模拟器。