QuickFixN：如何在 QuoteRequest 消息上按特定順序設置字段？

Question

我們要求按照設置的順序發送消息的前 3 個字段，即 QuoteReqID、OnBehalfOfCompID、Account。 但是，當它們被添加到消息中時，它們會按數字升序重新排序，即 Account、OnBehalfOfCompID、QuoteReqID。 使用該組，我們可以定義字段順序，但我看不到為消息執行此操作的選項。 有人知道我們如何實現這一目標嗎？

            var message = new QuoteRequest();
            int[] fieldOrder = new[] {Tags.Currency, Tags.Symbol, Tags.SecurityType, Tags.CFICode, Tags.NoLegs, Tags.LegQty, Tags.LegFutSettDate, Tags.LegSecuritySubType};

            message.SetField(new QuoteReqID(stream.QuoteRequestId));
            message.SetField(new OnBehalfOfCompID(_compId));
            message.SetField(new Account(_accountId));
            var group = new Group(Tags.NoRelatedSym, 0, fieldOrder);
            group.SetField(new Currency(stream.Ccy));
            group.SetField(new Symbol(stream.Ccy1 + "/" + stream.Ccy2));
            group.SetField(new SecurityType("FOR"));
            group.SetField(new CFICode("FORWARD"));
            group.SetField(new NoLegs(1));
            group.SetField(new LegQty(stream.Amount));
            group.SetField(new LegFutSettDate(stream.FutSettDate));
            group.SetField(new LegSecuritySubType("TOD"));

            message.AddGroup(group);

            QuickFix.Session.SendToTarget(message, _ratesSession.SessionId);

Answer 1

我不熟悉 QuickFixN，但我知道OnBehalfOfCompID是消息header中的字段，而QuoteReqID和Account都是消息正文中的字段。 消息中使用的所有 header 字段必須出現在任何正文字段之前。

Answer 2

這絕對不是指定 FIX 協議的行為方式。 在規范中，正文中不在重復組內的字段可以按任何順序排列。 您的交易對手要求不符合 FIX 的行為（我看不出有什么好處）。

因此，QuickFIX/n 不支持這一點，因為... QF/n 實現了 FIX，而不是您的交易對手想要的這種愚蠢的非 FIX 行為。

很抱歉告訴你這一點，但你必須以某種方式破解引擎才能實現這一點。

還有一個警告： OnBehalfOfCompID是 header 字段，而不是正文字段。 QF/n 將它添加到傳出消息的正文中應該沒有問題，但它可能會在傳入時拒絕此類消息。 （感謝@ciaran-mchale 的回答指出了這一點。）

Answer 3

“onbehalfcompid”（標簽 115）在修復消息的 header 下，quoteReqID（標簽 131）和帳戶（標簽 1）在修復消息的正文下。 並且所有 header 標簽都應該出現在正文消息標簽之前。 這適用於所有修復引擎/模擬器。