R 中的 Quantmod - 如何有效地处理多个符号？

Question

我正在使用 quantmod 处理 R 中的多个符号。 我的直觉是将符号组合成 xts 对象列表，然后使用 lapply 做我需要做的事情。 然而，一些让 quantmod 方便的东西（对于这个新手来说）似乎不能很好地处理列表。 一个例子：

> symbols <- c("SPY","GLD")
> getSymbols(symbols)
> prices.list <- mget(symbols)
> names(prices.list) <- symbols
> returns.list <- lapply(prices.list, monthlyReturn, leading = FALSE)

这行得通。 但我不清楚它使用的是哪一列价格。 如果我尝试指定调整关闭，则会引发错误：

> returns.list <- lapply(Ad(prices.list), monthlyReturn, leading = FALSE)
Error in Ad(prices.list) :
  subscript out of bounds: no column name containing "Adjusted"

Ad() 的帮助确认它适用于“合适的 OHLC object”，而不适用于 OHLC 对象列表。 在这种特殊情况下，我如何指定 lapply 应该将monthlyReturn function 应用于调整列？

更一般地说，在 quantmod 中使用多个符号的最佳实践是什么？ 是使用列表，还是另一种更适合的方法？

Answer 1

回答monthlyReturn ：

所有的**Return函数都基于periodReturn 。 periodReturn的默认检查是确保它是一个 xts 对象，然后以开盘价作为起始值，以收盘价作为最后一个值并计算收益。 如果这些至少可用。 如果这些不可用，它将根据时间序列的第一个值和时间序列的最后一个值计算回报，同时考虑所需的时间间隔（月、日、年等）。

回答lapply ：

您想对列表 object 执行 2 次操作，因此应在 lapply 内使用lapply ：

lapply(prices.list, function(x) monthlyReturn(Ad(x), leading = FALSE))

这将得到你想要的。

多个符号的答案：

1. 做你正在做的事。

2. 获取符号时运行并 lapply： stock_prices <- lapply(symbols, getSymbols, auto.assign = FALSE)

3. 使用包 tidyquant 或 BatchGetSymbols 在一个大标题中获取所有数据。

4. ...可能忘记了一些。 关于这个有多个 SO 答案。