R: feglm 虚拟编码

Question

我正在尝试使用 fixst package 中的feglm命令在R中运行固定效应回归。 数据包含三个虚拟变量：（1）变量 z 为 0，（2）变量 z 在 1 和 8 之间，（3）变量 z 大于 8。我知道有必要删除一个虚拟变量以避免共线性. 但是，这是由 feglm 完成的还是我必须手动完成？

问题归结为我是否必须在我的代码中包含 2 个或 3 个虚拟对象。

Answer 1

该手册描述了feglm参数collin.tol ：

collin.tol数值标量，默认为 1e-10。 决定何时应将变量视为共线并随后从估计中删除的阈值。 较高的值意味着将删除更多的变量（如果存在共线性）。 存在共线性的一个信号是 t 统计量极低（例如当 t 统计量 < 1e-3 时）。

...因此您将不得不增加collin.tol以使feglm删除共线性的变量“自行决定”（除非它们各自的t 统计量确实比包罗万象的默认值1e-10 更小）。