使用quantmod periodReturn和环境中的变量索引

Question

我编写了以下函数来自动评估错过给定股票的最佳/最差交易日的影响。 不幸的是，函数的一部分似乎失败了：

library(quantmod)
    missingDays<- function(ticker,dmiss=10,type="best",period="days",fdate="2000-01-01",tdate=Sys.Date()) {
          getSymbols(ticker,from=fdate,to=tdate) #quantmod to pull ticker info
          d<-get(ls()[1])
          x<-as.data.frame(periodReturn(Cl(d),period=period))
          x<- x[order(x[1]),]
          if(type=="best") {
            (((mean(x[1:(length(x)-dmiss)],na.rm=TRUE)+1)^(251))-1)*100      #average daily return, annualized  
          } else {
            (((mean(x[dmiss:(length(x))],na.rm=TRUE)+1)^(251))-1)*100      #average daily return, annualized
          }  
        }
missingDays("^GSPC",10,type="best",period="daily",fdate="2000-01-01")

这两行代码中明显出现错误：

  d<-get(ls()[1])
  x<-as.data.frame(periodReturn(Cl(d),period=period))

这很奇怪，因为当我直接运行它而不是函数时，它运行正常。 它似乎无法将d识别为xts对象。

如果我错过明显的事情，我深表歉意-我已经有一段时间了。

非常感谢您的帮助。

Answer 1

不要在函数中使用类似的getSymbols 。 设置auto.assign=FALSE和分配的输出getSymbols到d直接：

d <- getSymbols(ticker,from=fdate,to=tdate,auto.assign=FALSE)

这些都在?getSymbols中详细描述。 我鼓励您仔细阅读它。

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更新：

现在我missingDays ，对于missingDays函数来说，接受来自getSymbols的调用的输出可能会更好。 然后，您将不必下载不同参数集的数据。

missingDays <- function(symbol, dmiss=10, type="best", period="daily",
        fdate="2000-01-01", tdate=Sys.Date()) {
  x <- as.data.frame(periodReturn(Cl(symbol),period=period))
  x <- x[order(x[1]),]
  if(type=="best") {
    #average daily return, annualized
    (((mean(x[1:(length(x)-dmiss)],na.rm=TRUE)+1)^(251))-1)*100
  } else {
    #average daily return, annualized
    (((mean(x[dmiss:(length(x))],na.rm=TRUE)+1)^(251))-1)*100
  }
}
getSymbols("^GSPC", from="2000-01-01")
missingDays(GSPC)

Answer 2

那是因为ls正在评估函数envir。 使用.GlobalEnv可以在全局环境中查找它。

d <- get(ls(envir = .GlobalEnv), envir = .GlobalEnv)

我不确定是否需要get函数的环境。 但我想它不会受到伤害。

HTH