R：为什么这个奇怪的CCF会产生XTS数据

Question

我在这里看到将（单列）XTS对象传递给ccf （互相关）函数时，应该使用drop 。 （示例数据很大，因此我将其概括为一 ）

library(xts)
gist="https://gist.github.com/raw/3291932"
tmp1=dget(file.path(gist,"e620647218626929b4ee370a05aa7748b2f9a32b/tmp1.txt"))
tmp2=dget(file.path(gist,"49b732db3eafa52f96006e3b1bb0be28380f5df0/tmp2.txt"))
ccf(drop(tmp1),drop(tmp2)) #Weird?

我预计在lag = 0附近会有一个小峰值，而两侧各有噪声。 相反，我得到一条直线：

那是400酒吧。 在数千条的完整数据上，我得到了相同的结果。 但是，如果我只使用数据的尾部100条，我得到的结果将接近我的预期：（50条看起来更合理）

如果这是一个ccf错误，我使用xts对象的方式出现问题，对ccf正在做什么的误解，或者我已经神奇地发现了击败股市的公式，我会感到有点困惑。

Answer 1

您现在的结果并不奇怪，因为你看股票价格之间的互相关。 价格通常在几个滞后具有较高的串行自相关。

acf(tmp1)
acf(tmp2)

大多数相关分析都是针对收益进行的 ，这会产生类似于您期望的结果：

ccf(drop(diff(tmp1,na.pad=FALSE)),drop(diff(tmp2,na.pad=FALSE)))