計算R中差價（具有正值和負值）的波動率

Question

我正在嘗試使用R中的TTR包和volatility（）函數來計算兩個底層證券之間差價的滾動30天波動率。

到目前為止，這是我的代碼的剝離版本（已拉/清理數據，日期匹配等）：

asset1 <-c(rnorm(100, mean=50))
asset2 <-c(rnorm(100, mean=50))
spread <-c(asset1-asset2)
vClose.spread <-volatility(spread, n=30, calc="close", N=252)

現在我得到的錯誤是：

Error in runCov(x, x, n, use = "all.obs", sample = sample, cumulative) : 
  Series contain non-leading NAs
In addition: Warning message:
In log(x) : NaNs produced

非常感謝任何幫助或指導。

Answer 1

volatility率從時間序列的價格計算波動率：它只適用於正數量。 您可以直接使用runSD 。

# Standard deviation of the spread
sqrt(252) * runSD( spread, 30 )
# Standard deviation of the change in spread
sqrt(252) * runSD( diff(spread), 30 )