布萊克斯科爾斯期權定價

Question

我正在研究創建一個非常簡單的期權交易平台將如何涉及（不是為了盈利，而是為了學習）。 有人可以解釋一下如何在交易平台中使用 Black Scholes 期權定價的流程，以下是我的理解，如果我弄錯了，請糾正我：

1) 根據 Black Scholes 公式導出的期權的記憶價格。

2) FIX 協議格式的期權的傳入買單。

3) 交易平台將買入訂單的價格與Black Scholes得出的價格進行比較，並據此決定買入。

如果我在任何地方弄錯了，請糾正我提前謝謝

Answer 1

1) 根據 Black Scholes 公式導出的期權的記憶價格。

那是用戶應用程序的工作，Quickfix 不會在這方面提供任何幫助。

2) FIX 協議格式的期權的傳入買單。

您獲取消息，解析它並為自己存儲所需的信息。

3) 交易平台將買入訂單的價格與Black Scholes得出的價格進行比較，並據此決定買入。

這又是用戶應用程序的工作。 從第 2 步收集的信息將對此有所幫助。

FIX 是一種用於通信的消息格式，應遠離您的編程邏輯。 否則它將不必要地減慢消息傳遞而沒有明顯的收益。