在 QuantLib 中用離散紅利和回購曲線為美國股票期權定價
[英]Pricing American Equity Options with Discrete Dividends and Repo Curve in QuantLib
問題描述
我正在嘗試使用 Python 中的 Quantlib 為股票期權（美國）定價。
我想在股息計划的 ADDITION 中包含一個隱含的回購曲線（股票借入）。 我瀏覽了 Quantlib，但只找到了處理離散紅利的解決方案，但沒有找到額外的回購曲線。
有沒有辦法做到這一點，一個現成的選擇？
1 個解決方案
解決方案1
1 2018-03-08 08:51:38
除了離散股息計划外，您還可以傳遞連續股息收益率。 您可能暗示回購利率中的一個，例如本文中所述。
使用TensorFlow神經網絡對美國股票期權定價，由Monte Carlo模擬
[英]Pricing American Stock Option with TensorFlow Neural Network , Simulate by Monte Carlo
使用 QuantLib 和 Python 為攤銷浮動利率債券定價
[英]Pricing an Amortizing Floating Rate Bond using QuantLib and Python
Quantlib 可轉換債券定價類型錯誤，帶有“new_ConvertibleFixedCouponBond”
[英]Quantlib convertible bond pricing typeerror with 'new_ConvertibleFixedCouponBond'
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