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QuantLib如何在goland中使用？

[英]QuantLib how to use in goland?

計算使用 QuantLib 的期權價格，但 goland 不支持 QuantLib。 “QuantLib 是用 C++ 編寫的，具有干凈的對象模型，然后導出為不同的語言，例如 C#、Java、Python、R 和 Ruby。” https://www.quantlib.org/ ...

如何構建固定利率現金流，每月復利並按季度支付

[英]How to structure Fixed Rate cashflows with monthly interest rate compounded and paid Quarterly

我在 python 中使用 Quantlib swig 實現。 我正在嘗試對一些固定利率的貸款協議進行建模，該利率按月計算，按月計算，按季度計算。 示例發行日期 2011 年 3 月 18 日 第一個存根 2011 年 4 月 1 日 第二次計息日 2011 年 7 月 1 日 下一個利息支付日期是 ...

使用 QuantLib 的加拿大債券的現金流量出現錯誤

[英]Error with cashflows of Canadian bonds that have a short first coupon using QuantLib

我正在創建加拿大固定利率債券對象，並注意到對於具有短期首息的債券，如果使用ActualActual(ActualActual.Bond)日計數器，則第一個現金流是錯誤的，但對於 rest 是正確的。 這是因為對於短存根，加拿大債券使用Actual365Fixed(Actual365Fixed.Can ...

Quantlib：時間單位“天”的日期提前 Function - 錯誤還是功能？

[英]Quantlib: Date Advance Function for TimeUnit “days” - Bug or Feature?

我對 C++ Quantlib 中的日期提前 function 有一個小問題。 我想為具有“在先”付款工作日約定的產品使用付款抵消（以天為單位），但付款日期始終設置為周末后的第一天，而付款日期正好是周末。 這是因為“提前”function 在“天”移交給“提前”function 時忽略了工作日約定 ...

如何在 QuantLib-Python 中為 Cliquet 期權定價？

[英]How do I price a Cliquet Option in QuantLib-Python?

我使用 pip 安裝了 QuantLib-Python 1.18，我能夠成功地為各種選項定價。 但是，Cliquet 選項給了我以下錯誤： 這是我的安裝問題，還是 package？ 如果是后者，有沒有辦法輕松地將 CliquetOption 和 AnalyticCliquetEngine 添加到我 ...

Heston校准Quantlib Python中的最大曲線時間誤差

[英]max curve time error in Heston calibration quantlib python

我正在運行來自QuantLib的源SWIG python 1.16版本的編譯文件。 我一直在嘗試根據此示例校准heston模型。 目前，我僅使用QL校准對其進行測試，然后再嘗試其他方法。 我需要時間相關的參數，所以我正在使用PiecewiseTimeDependentHestonMod ...

如何在Visual Studio中調試QuantLib-Python模塊

[英]How to Debug QuantLib-Python module in Visual Studio

QuantLib-Python是SWIG生成的python模塊，允許訪問QuantLib（C ++）功能。 我希望從Visual Studio調試器中調試核心QuantLib源代碼（通過附加到python進程）。 過去，我可以使用以下步驟在Visual Studio 2015上執行此操作，而 ...

QuantLib-Python中以現金結算的掉期定價

[英]Cash-settled swaptions pricing in QuantLib-Python

我試圖使用swigged python版本在QuantLib為現金結算的掉期定價，代碼如下： 在現金結算的情況下，代碼在Settlement::checkTypeAndMethodConsistency上失敗，拋出異常： 如果在ql.Settlement.Cash實例化中用ql. ...

Quantlib-SWIG 1.12.x for Python錯誤，Windows中缺少Quantlib / quantlib_wrap.cpp

[英]Quantlib-SWIG 1.12.x for Python error, missing Quantlib/quantlib_wrap.cpp in windows

我從github下載了Quantlib-SWIG 1.12.x和Quantlib1.12.x。 Quantlib編譯時沒有和問題。 這些示例正常運行。 但是，在運行python setup.py build ，出現錯誤，指示缺少quantlib_wrap.cpp 。 在何處下載適用於此版 ...

QuantLib-Python無法檢測到QuantLib安裝和致命錯誤C1083

[英]QuantLib-Python unable to detect QuantLib installation and fatal error C1083

我已經安裝了QuantLib和boost（我猜是正確的）。 通過Visual Studio 2017，所有示例都可以在C / C ++中正常運行。 現在，我想安裝QuantLib-Python版本。 我有一個類似的問題 通過QuantLib-SWIG進行Python綁定 但 ...

DepositRateHelper意外的關鍵字參數'dayCounter'

[英]DepositRateHelper unexpected keyword argument 'dayCounter'

我復制了EONIA曲線引導的示例 。 我試圖將輸入鏈接到DepositRateHelper類的相應關鍵字參數。 我在docs中檢查了關鍵字參數，結果是 現在我得到一個TypeError： 如果跳過所有“關鍵字”，則代碼可以正常工作。 所以我的問題是，有沒有一種方法可以了解所 ...

QuantLib未在日內支持下編譯

[英]QuantLib was not compiled with intraday support

在Mac 10.12.6上編譯了QuantLib v1.11，其中包含啟用日內支持的文檔中的標准選項： 為Anaconda Python 3.6.2安裝了QuantLib： 試圖創建日內ql.Date對象，該對象失敗： 這是錯誤還是我做錯了什么？ （交叉發布在Git ...

QuantLib for Python RuntimeError：未提供vega

[英]QuantLib for Python RuntimeError: vega not provided

使用二項式定價引擎和Cox-Rubinstein模型為普通的美國普通期權定價。 嘗試檢索Vega時，出現主題錯誤： 盡管vega是american_option一種方法： 這是基於幾個在線示例的代碼： 版本： 問題是為什么不提供vega？ 是什么導致錯誤？ ...

Quantlib使用具有固定參數的模型重建鍵曲線

[英]Quantlib reconstruct the bond curve using a model with fixed parameters

我是QuantLib的新手。 我想使用NS模型的一些參數來構建鍵曲線。 我發現的只是相反的方法，給出一些聯系並獲得參數。 例如，我想使用參數為[0.03; -0.02; 0; 0.17; 0.08]。 我嘗試使用“ setPricingEngine”或“ Discountin ...


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