如何在 QuantLib-Python 中為 Cliquet 期權定價？

Question

我使用 pip 安裝了 QuantLib-Python 1.18，我能夠成功地為各種選項定價。

但是，Cliquet 選項給了我以下錯誤：

AttributeError: module 'QuantLib' has no attribute 'CliquetOption'

這是我的安裝問題，還是 package？ 如果是后者，有沒有辦法輕松地將 CliquetOption 和 AnalyticCliquetEngine 添加到我的 package 中？ 它們似乎都在基礎 QuantLib（非 python）package 中可用。

如果沒有這些模塊，是否有另一種方法可以為 Cliquet 選項定價？

Answer 1

我不相信 CliquetOption 是在 QuantLib python 模塊中實現的。

You can: (1) use QuantLib in C++, (2) you can implement the class in the python module yourself and commit it or (3) you can raise the issue on github and maybe someone will pick it up.