如何構建固定利率現金流，每月復利並按季度支付

Question

我在 python 中使用 Quantlib swig 實現。 我正在嘗試對一些固定利率的貸款協議進行建模，該利率按月計算，按月計算，按季度計算。 示例發行日期 2011 年 3 月 18 日

第一個存根 2011 年 4 月 1 日

第二次計息日 2011 年 7 月 1 日

下一個利息支付日期是 10 月 1 日之后的每個季度，依此類推。

息票 8.45% 以簡單基礎計算，每季度復利一次。

我無法使用 FixedRateLeg 或 FixedRateBond 函數來構建流。

我注意到在 C++ 代碼中有一個選項可以使用 FixedRateLeg 和couponRates。 我可以提供帶有 SimpleThenCompounded 復利的利率類。 但我認為這個函數覆蓋在 Python swig 版本中不可用。

關於如何解決這個問題的任何解決方案？

Answer 1

對於日期，生成您想要的內容非常容易，因為如果未定義任何內容，則存根將在開始處：

issueDate = ql.Date(18,3,2011)
maturityDate = ql.Date(1, 10, 2021)

schedule = ql.MakeSchedule(issueDate, maturityDate, ql.Period('3M'))

for date in [*schedule][:5]:
    print(date.ISO())

2011-03-18
2011-04-01
2011-07-01
2011-10-01
2012-01-01

至於費率，如果按季度付款，我不確定您的意思是按季度復利。 ql.SimpleThenCompounded約定用於例如可能超過一年的 TBills，其中利率約定將簡單到一年，並在一年以上復利。

你確定這不會給你你想要的嗎？

dayCount = ql.Actual360()
leg = ql.FixedRateLeg(schedule, dayCount, [100.], [0.0845])
for cf in leg:
    print(cf.date().ISO(), cf.amount())