哪個利率用於計算 IV: FlatForward 沒有意義？

Question

我對quantlib yield類感到困惑：對於具有不同expiry的option chain ，使用一種interest rate （例如今天的利率）是沒有意義的。

假設您在時間t （今天）有一條從一個月到三十年的yield curve 。 如果您有幾個European equity options在幾種可能性（一個期權鏈）中expires ：一周、三周、一個月、三個月或六個月，以計算implied volatility ，您是否仍然使用每個expiry日的interest rate ( QuantLib::Rate riskFreeRate ) ; 最接近今天，或者你是否使用yield curve而不是使用FlatForward使用其他東西？

Answer 1

我找到了一個我在這里要求的答案，我仍然不確定，但這似乎是一個合乎邏輯的答案。

因此，如果我有一個European option並且它在六個月expires ，一種可能性是使用六個月的t-bill [或 YC 的相應利率] rate並使用FlatForward對其進行年化。