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[英]How to structure Fixed Rate cashflows with monthly interest rate compounded and paid Quarterly
[英]Which interest rate to use for computing IV: FlatForward doesn't make sense?
我对quantlib
yield
类感到困惑:对于具有不同expiry
的option chain
,使用一种interest rate
(例如今天的利率)是没有意义的。
假设您在时间t
(今天)有一条从一个月到三十年的yield curve
。 如果您有几个European
equity
options
在几种可能性(一个期权链)中expires
:一周、三周、一个月、三个月或六个月,以计算implied volatility
,您是否仍然使用每个expiry
日的interest rate
( QuantLib::Rate riskFreeRate
) ; 最接近今天,或者你是否使用yield curve
而不是使用FlatForward
使用其他东西?
我找到了一个我在这里要求的答案,我仍然不确定,但这似乎是一个合乎逻辑的答案。
因此,如果我有一个European option
并且它在六个月expires
,一种可能性是使用六个月的t-bill
[或 YC 的相应利率] rate
并使用FlatForward
对其进行年化。
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