如何构建固定利率现金流，每月复利并按季度支付

Question

我在 python 中使用 Quantlib swig 实现。 我正在尝试对一些固定利率的贷款协议进行建模，该利率按月计算，按月计算，按季度计算。 示例发行日期 2011 年 3 月 18 日

第一个存根 2011 年 4 月 1 日

第二次计息日 2011 年 7 月 1 日

下一个利息支付日期是 10 月 1 日之后的每个季度，依此类推。

息票 8.45% 以简单基础计算，每季度复利一次。

我无法使用 FixedRateLeg 或 FixedRateBond 函数来构建流。

我注意到在 C++ 代码中有一个选项可以使用 FixedRateLeg 和couponRates。 我可以提供带有 SimpleThenCompounded 复利的利率类。 但我认为这个函数覆盖在 Python swig 版本中不可用。

关于如何解决这个问题的任何解决方案？

Answer 1

对于日期，生成您想要的内容非常容易，因为如果未定义任何内容，则存根将在开始处：

issueDate = ql.Date(18,3,2011)
maturityDate = ql.Date(1, 10, 2021)

schedule = ql.MakeSchedule(issueDate, maturityDate, ql.Period('3M'))

for date in [*schedule][:5]:
    print(date.ISO())

2011-03-18
2011-04-01
2011-07-01
2011-10-01
2012-01-01

至于费率，如果按季度付款，我不确定您的意思是按季度复利。 ql.SimpleThenCompounded约定用于例如可能超过一年的 TBills，其中利率约定将简单到一年，并在一年以上复利。

你确定这不会给你你想要的吗？

dayCount = ql.Actual360()
leg = ql.FixedRateLeg(schedule, dayCount, [100.], [0.0845])
for cf in leg:
    print(cf.date().ISO(), cf.amount())