Quantlib使用具有固定参数的模型重建键曲线

Question

我是QuantLib的新手。 我想使用NS模型的一些参数来构建键曲线。 我发现的只是相反的方法，给出一些联系并获得参数。

例如，我想使用参数为[0.03; -0.02; 0; 0.17; 0.08]。

我尝试使用“ setPricingEngine”或“ DiscountingBondEngine”，这并不幸运。

任何评论将非常有帮助。

谢谢

Answer 1

目前没有这种可能性。 要启用它，您可以执行以下操作：

• 向NelsonSiegelFitting类添加一个构造函数，该构造函数接受参数并使用它们来填充solution_数组；
• 将一个构造函数添加到FittedBondDiscountCurve类中，该构造函数采用预先构建的拟合方法并且不包含任何键。
• 修改FittedBondDiscountCurve的calculate方法，以便在未提供任何键的情况下跳过优化。

这样，您可以使用所需参数构建NS拟合，将其传递到曲线，然后在折价引擎中使用曲线。

如果您进行管理，请考虑将所做的更改贡献到库中。