QuantLib：达到收益率曲线

Question

有谁知道如何替换收益率曲线对象中的值以重新评估债券（以获取部分久期）？ 我想您可以重新执行所有这些步骤，但是似乎有更好的方法来调整它到位？

http://khandrikacm.blogspot.com/2014/03/usd-yield-curve-building-using-python.html

Answer 1

如果设置与您链接的页面中的设置相同，那么它就像编写一样简单（例如）：

swaps[(5,Years)].setValue(0.016)

设置新值将导致曲线被标记为过期：下一次您要求债券提供其值时，曲线将自动重新计算，债券将返回更新的价格。

另请参阅QuantLib：建立关键利率风险，以了解如何以不同的方式改变曲线。