QuantLib：達到收益率曲線

Question

有誰知道如何替換收益率曲線對象中的值以重新評估債券（以獲取部分久期）？ 我想您可以重新執行所有這些步驟，但是似乎有更好的方法來調整它到位？

http://khandrikacm.blogspot.com/2014/03/usd-yield-curve-building-using-python.html

Answer 1

如果設置與您鏈接的頁面中的設置相同，那么它就像編寫一樣簡單（例如）：

swaps[(5,Years)].setValue(0.016)

設置新值將導致曲線被標記為過期：下一次您要求債券提供其值時，曲線將自動重新計算，債券將返回更新的價格。

另請參閱QuantLib：建立關鍵利率風險，以了解如何以不同的方式改變曲線。