如何在 QuantLib 中構建國債收益率曲線？

Question

來自 QuantLib 新手的另一個問題。 我想使用國債收益率曲線為美式期權定價，但不確定要調用哪個 API 來構建收益率曲線。

例如，這是來自treasury.gov 的國債收益率。

Date      1Mo   2Mo   3Mo   6Mo   1Yr   2Yr   3Yr   5Yr   7Yr   10Yr  20Yr  30Yr
07/01/20  0.12  0.12  0.14  0.17  0.16  0.17  0.19  0.31  0.52  0.69  1.20  1.43

如何將其轉化為用於為美式期權定價的收益率曲線？ 我應該使用哪個 API？ 順便說一句，我正在使用 python QuantLib。 非常感謝！

Answer 1

因為這些是收益率而不是零利率，所以你必須建立助手，然后引導曲線。 一個近似值是考慮每個債券價格的面值，並將收益率設定為息票。

在此處查看示例： 鏈接

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