[英]C++ Quantlib Vanilla Swap: setting future fixing dates and gearing for floating leg
[英]How to use swap rate helper in QuantLib to build yield curve with fixing days for the floating leg
我想使用掉期利率助手来建立收益率曲线。 该产品可能由固定腿和浮动腿组成。 对于浮动腿,我们需要在应计开始日期前一天固定浮动利率。 但是当我使用掉期利率助手时,我看到它使用 MakeVanillaSwap 和 VanillaSwap 类,我无法定义浮动腿的固定日期。 但在 iborLeg 中,我们可以为产品选择一个固定日期,默认为 iborIndex 的固定日期。 那么我该如何解决这个问题,我仍然可以使用掉期利率助手来构建收益率曲线吗? 还是我误解了代码的任何部分?
腿构造函数的参数并没有一直传递到助手,所以你是对的,你不能在那里传递它。
我认为您可以通过构建IborIndex
实例并将其传递给助手来解决此问题,该实例具有与您要使用的约定相同的约定,但改为固定一天。
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