在Quantlib中計算固定腿普通香草IRS的現金流

Question

我正在嘗試計算普通香草IRS固定支路的現金流量。 我不知何故收到以下錯誤消息，並且不知道問題出在哪里：

TypeError：在“ FixedRateLeg”方法中，類型為“ std :: vector <實數，std :: allocator <實>> const＆”的參數3

該代碼如下所示：

import QuantLib as ql

today = ql.Date(15, ql.December, 2015)
ql.Settings.instance().evaluationDate = today

#Input parameters
effective_date = ql.Date(1, ql.January, 2016)
termination_date = ql.Date(10, ql.January, 2018)
tenor_fixed = ql.Period(6, ql.Months)
calendar = ql.TARGET()
business_convention = ql.Following
termination_business_convention = ql.Following
date_generation = ql.DateGeneration.Forward
end_of_month = False
Notional = 10000.0
day_count_conv_fixed = ql.Thirty360()
Fixed_Rate = 0.02
Spread_On_Interest_Rate = 0.0

#Fixed Rate
fixed_schedule = ql.Schedule(effective_date, termination_date,
                          tenor_fixed, calendar, business_convention, termination_business_convention,
                          date_generation, end_of_month)

cfs= ql.FixedRateLeg(fixed_schedule,ql.Thirty360(),Notional,Fixed_Rate)
for c in cfs:
    print(c.date(), c.amount())

Answer 1

FixedRateLeg允許為不同的優惠券傳遞不同的名義，因此它采用名義的向量（Python中的列表），而不是一個向量。 通過[Notional]代替Notional將有效； 如果列表短於優惠券的數量，則列表中的最后一個概念將用於其余所有概念。 費率也是如此； 您必須通過[Fixed_Rate] 。