難以使用R編程來實現使用多種證券的交易策略

Question

我目前正在嘗試實施一個我一直在玩耍的交易想法。 它由50多種證券組成，其策略與此非常相似。 （我正在使用的當前軟件包是quantmod）。

http://www.r-bloggers.com/backtesting-a-simple-stock-trading-strategy/

對於那些對點擊不感興趣的人來說，這是一種策略，它會查看通過X天（在他的情況下為200），然后根據股票達到的峰值輸入排名。 我了解如何針對我的想法執行此策略，但是我無法掌握如何將我的數據匯總到一個摘要中。

有什么方法可以合並所有我已納入一個較大的投資組合摘要並與標准普爾500指數比較的頭寸的摘要？

關於我可以在哪里找到資源或獲得信息的任何建議。 我看過R的投資組合分析包，但我認為這不會對我有太大幫助。

先感謝您。

編輯：在底部的鏈接中，有3個索引，分別是FTSE，N225和DJIA。 我可以合並這3個摘要以顯示以下相同的輸出，但合並

FTSE:
Me Index 
Cumulative Return           3.56248582     3.8404476
Annual Return               0.05667121     0.0589431
Annualized Sharpe Ratio     0.45907768     0.3298633
Win %                       0.53216374     0.5239884
Annualized Volatility       0.12344579     0.1786895
Maximum Drawdown           -0.39653398    -0.5256991
Max Length Drawdown         1633.00000     2960.0000

除了三個證券數據的總和外，我能否獲得相同的輸出？ 有沒有這樣做的有效方法。 非常感謝。 節日快樂

Answer 1

對我來說，在這種情況下，“組合”是什么意思還不清楚。 如果您想用一列來表示所有三個交易所的合並收益，就好像它們是一個統一的市場一樣，那確實很棘手，因為這些交易所以不同的貨幣進行交易（英磅；美元，日元等）。 必須對基礎分析進行重大修改，以考慮到每日外匯匯率的波動。

我懷疑這不是您想要的。 相反，您只是在問如何獲取三個連續的兩列輸出並將它們轉換為單個並行的六列輸出。

如果確實是您想要的，那么您需要重寫鏈接底部附近顯示的testStrategy()函數。 就目前而言，該函數需要三個輸入：一個索引名稱myStock （允許的值為FTSE，DJIA或N225），以及兩個整數值nHold和nHigh 。 您將需要對其進行更改，以使其接受五個輸入。 例如， myStockA ， myStockB和myStockC ，加上已經提到的兩個整數值。 然后，當前引用myStock必須重復三遍。 最后，您必須修改在底部看到的兩行cbind()行，以便不要將數據合並到僅兩列中，而應包括全部六列。

有關如何編寫和修改自己的R函數的良好入門教程，請參閱此 。 要了解如何使用cbind()函數cbind()必須使用六個而不是兩個輸入來調用），請參見this 。