標簽[ibrokers] - 堆棧內存溢出

[英]R IBrokers reqopenorders not updating

我正在使用來自 IBrokers package 的代碼查詢 TWS Interactive Brokers 中的掛單列表。 function reqOpenOrders(tws) 有一個錯誤，它掛起，如此處所示，即使它工作，輸出也是混亂的，如此處所示。我將來自不同來源的一些代碼片段放在一起，以 ...

從 Pine 到 R 上下擺動

[英]Swing high and low from Pine to R

我正在嘗試將 Swing High and Low 函數從 Pine 轉換為 R，但我無法真正理解 Pine 代碼背后的邏輯。基本上，這個函數在高低價格的時間序列數據庫上循環，並產生：擺動高點：作為價格低於先前擺動高點后最高價格的位置或作為在給定的先前時間段內達到新高的新價格的位置。然后 ...

IBrokers R API 和當日盤中價格

[英]IBrokers R API and same day intraday prices

我認為這是一個 IB API，而不是 IBrokers R package。我正在使用reqHistoricalData獲取 30 分鍾的盤中歷史數據。市場開盤了，我沒有得到當天的數據。我只得到昨天的數據。是否可以獲得當天的盤中柱數據？這是我正在使用的代碼，它只提供前一天的數據，而不是同一 ...

使用 IBrokers 和 R，檢索多只股票實時交易數據的合適方法是什么？

[英]Using IBrokers and R, what is the appropriate way to retrieve live trading data for multiple stocks?

顯然，交易者可以在實時交易 session 中輕松監控 100 只股票。以下是僅檢索 30 多個股票代碼的實時數據的代碼： ) 這是性能指標：這顯然是不能接受的。檢索 30 多只股票的實時數據不應超過 40 秒。使用 quantmod::getSymbols，這個操作基本上是即時的。我 ...

使用IBrokers和R，在實時交易時段檢索最后交易價格的合適方法是什么？

[英]Using IBrokers and R, what is the appropriate way to retrieve last traded price during live trading session?

所以目前我這樣做： sym 只是一個包含 30 個左右股票代碼的向量。這是非常緩慢的。因此，這不可能是正確的做法。在我的實時交易時段，我必須監控 100 只股票。必須在幾秒鍾內而不是幾分鍾內檢索到他們最后交易價格的更新。 ...

IBrokers 中的 reqHistoricalData 是否有從和到參數？

[英]Is there a from and a to argument for reqHistoricalData in IBrokers?

如何獲取具有確切開始和結束日期的歷史數據？它只有一個“持續時間”參數：我可以做類似的事情嗎： ...

使用 R 和 IBrokers，調用 function 以獲得給定股票代碼的買入價和賣出價是什么？

[英]Using R and IBrokers, what is the function to call to get the bid and ask prices of given stock symbol?

除了標題，我沒有太多要補充的。我只需要 function 的名稱。 ...

無法使用帶有 R 的 IBrokers 連接到 TWS

[英]Cannot connect to TWS using IBrokers with R

我的代碼的output：我已經在 TWS 中檢查了我的全局配置。該端口實際上是 7496。我正在使用最新的 Linux Mint。我的 IB 賬戶已獲批准並入金。 ...

如何在 R 中使用 Ibrokers 一次交易多個股票

[英]How to trade multiple equities at once using Ibrokers in R

使用 Ibrokers 賬戶，我知道如何使用一個代碼進行交易，在下面的示例中，我使用“DAL”進行交易但是我對一次交易多個代碼很感興趣，例如如何下訂單購買“DAL”和“AAL”。如何在 R 中將多個訂單放入 IBrokers？ ...

如何使用 IBrokers 從 TWS 獲取隱含波動率到 R？

[英]How do I get implied volatility from TWS into R using IBrokers?

目前我已經修改了我在此處找到的一些代碼，以讀取 R 中期權的買入/賣出價格。然后我使用 calculateImpliedVolatility 將這些反饋給 TWS 以獲得隱含波動率。看來我應該能夠在沒有使用.twsTickType$MODEL_OPTION 的第二步的情況下獲得它們。我試圖修 ...

如何處理來自 reqMktData 調用的錯誤

[英]How to handle errors from reqMktData calls

網絡上是否有使用 IBrokers 包從盈透證券下載數據時如何處理錯誤的示例？我查看了包的詳細信息， eWrapper和twsCALLBACK似乎可以處理這個問題，但我無法讓它們工作。例如，下面的代碼產生一個錯誤並且 R 掛起，錯誤 msg 未被處理。感謝您的任何建議。 ...

如何在R中使用IBrokers獲得SPX的最新期權價格

[英]How to get the latest option prices on SPX using IBrokers in R

我正在嘗試使用以下代碼獲取給定行使價（2700）和到期（15/11/2018）的SPX期權看跌期權價格：下面報告了兩個函數eWrapper.data.Last和snapShot。我得到這個： 2 -1 2104 Connessione con il服務器設計和運行OK：使 ...

IBrokers在中期下達命令

[英]IBrokers Put in an Order at the Mid

我正在使用帶有紙質交易帳戶的R和IBrokers進行一些構想。我正在考慮通過R進行定單，但想知道是否有一種簡單的方法可以以中等價格定單，因為我不希望總是以買入賣出的價格進行買賣。我相信我正在尋找的是固定中點訂單（ https://www.interactivebrokers.com/ ...

啟用延遲市場數據的 IBrokers？

[英]IBrokers enabling Delayed market data?

我正在嘗試從 IBrokers 下載數據，但當前出現錯誤。我不確定如何解決它。注意：我沒有訂閱實時報價，但我確實獲得了延遲的市場數據。我的步驟是： 1真錯誤 output： TWS 消息：2 1 162 歷史市場數據服務錯誤消息：ISLAND STK 沒有市場數據權限 TWS 消息：2 ...

將三重嵌套列表轉換為數據框

[英]convert triple nested list to dataframe

我正在嘗試將三重嵌套列表轉換為數據框。這個問題有所幫助，但我無法獲得所需的數據框。該列表是從IBrokers獲得的期權鏈，摘要如下所示。我已經在這里上傳了實際的鏈，這更加詳細。我想將列表轉換成這樣的數據框：我嘗試了這段代碼，但沒有給我想要的數據框。有 ...

R IBrokers algo提交twsOrder時的策略選項

[英]R IBrokers algoStrategy option when submitting twsOrder

我正在嘗試使用盈透證券的自適應算法。似乎R的IBrokers軟件包（ https://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/IBrokers.pdf-pg37和38）尚未完成，因為當我執行以下代碼時，我的訂單未通過。我在GitHub（ h ...

R IBrokers（互動經紀人API）

[英]R IBrokers (Interactive Brokers API)

任何人都知道如何在IBrokers軟件包中使用algoStrategy和algoParams嗎？我試圖為algoParams創建一個列表，但沒有成功。例如：我的訂單原來是市場訂單。因此，我假設我對algoStrategy和algoParams輸入已被忽略。如果在座的 ...

使用IBrokers進行期權交易

[英]Using IBrokers for option trading

我可以將使用R（使用盈透證券股票交易 IBrokers API ），但我不能為期權交易做。我將在此處發布示例代碼，也許社區中的某人可以提供幫助。 ...

IBrokers-reqMktData

[英]IBrokers - reqMktData

有沒有人嘗試過在IBrokers上進行不同的交流？我正在嘗試獲取在澳大利亞證券交易所（ASX）上市的股票的市場數據或歷史數據。我訂閱了Chi-X Australia。我收到此錯誤消息。 TWS消息：2 1 200找不到請求的安全定義TWS消息：2 1 300找不到帶有ti ...

IBrokers Quantstrat現場實施

[英]IBrokers Quantstrat live implementation

我想知道是否有任何簡單的例子可以實現從quantstrat到IBrokers的簡單策略。我一直在四處尋找，並在quantstrat中進行了回溯測試，並從R向IBrokers發送了訂單，但我不知道如何將2進行實時交易。能否請您指出一個基本策略實時實施的例子？謝謝 ...