如何在 R 中使用 Ibrokers 一次交易多個股票

Question

使用 Ibrokers 賬戶，我知道如何使用一個代碼進行交易，在下面的示例中，我使用“DAL”進行交易

library(IBrokers)
tws=twsConnect(clientId = 1,host = "localhost", port = 7497 )
contract=twsEquity(symbol = "DAL", exch = "SMART" )
order=twsOrder(action = "BUY", totalQuantity ="10", tif = "OPG" )
placeOrder(twsconn = tws, Contract = contract, Order = order)

但是我對一次交易多個代碼很感興趣，例如如何下訂單購買“DAL”和“AAL”。 如何在 R 中將多個訂單放入 IBrokers？

Answer 1

我懷疑您的代碼現在甚至可以正常工作。 要下另一個訂單，只需下一個訂單。 請注意，它們必須具有單獨的 id，並且 id 必須增加每個訂單。

library(IBrokers)
tws=twsConnect(clientId = 1,host = "localhost", port = 7497 )

id <- tws.reqids(1)

contract=twsEquity(symbol = "AAL", exch = "SMART" )
# give an order id
order=twsOrder(id, action = "BUY", totalQuantity ="10", tif = "OPG" )
placeOrder(twsconn = tws, Contract = contract, Order = order)

# increment id
id <- id+1
contract=twsEquity(symbol = "DAL", exch = "SMART" )
order=twsOrder(id,action = "BUY", totalQuantity ="10", tif = "OPG" )
placeOrder(twsconn = tws, Contract = contract, Order = order)

我認為該代碼行不通。 訂單的默認值看起來是價格為 0 的LMT 。您可能想嘗試orderType = "MKT" 。 查看 IBrokers 的文檔。

我建議使用不同的 API，看起來您並沒有使用過 R package，所以切換起來沒什么大不了的。 它可能不會工作更長的時間。 我認為它不受支持，並且自上次更新以來 API 已更改。