IBrokers Quantstrat現場實施

Question

我想知道是否有任何簡單的例子可以實現從quantstrat到IBrokers的簡單策略。 我一直在四處尋找，並在quantstrat中進行了回溯測試，並從R向IBrokers發送了訂單，但我不知道如何將2進行實時交易。 能否請您指出一個基本策略實時實施的例子？

謝謝

Answer 1

quantstrat是一個回測平台，如果不對代碼進行大的修改，就不能用於實時交易。 您可以使用quantstrat代碼來激發您編寫實時交易模型的方式，實際上，文檔中提供了一些關於quantstrat要為實時交易系統修改哪些部分的提示。 Quantstrat與ibrokers分開。

查看R-finance郵件列表，了解如何使用IBrokers運行生命交易系統的一些有用的線索。 幾年前在https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-sig-finance中搜索主題

有些人已經通過mmap包使用共享內存制作系統，其中性能對於交易系統來說不是一個大問題（交易，其中100毫秒的重要意味着純粹的R實現對於一切都不是真的可行）。

你看過這個嗎？ http://censix.com/可能仍然有一個使用IBrokers的交易系統的開源實現。