使用IBrokers和R，在實時交易時段檢索最后交易價格的合適方法是什么？

Question

所以目前我這樣做：

  contract <- lapply(sym, function(x) twsEquity(x, 'SMART','ISLAND'))
  lapply(contract, function(x) reqHistoricalData(tws, Contract=x, barSize = "1 day", duration = "1 D", verbose = FALSE))

sym 只是一個包含 30 個左右股票代碼的向量。 這是非常緩慢的。

因此，這不可能是正確的做法。 在我的實時交易時段，我必須監控 100 只股票。 必須在幾秒鍾內而不是幾分鍾內檢索到他們最后交易價格的更新。

Answer 1

您可以使用函數reqMktData並將快照設置為TRUE 。

sym <- c("AAPL", "MSFT")
contracts <- lapply(sym, function(x) twsEquity(x, 'SMART','ISLAND'))

last_prices <-   lapply(contracts, function(x) reqMktData(tws, 
                                                          Contract = x,
                                                          snapshot = TRUE))

忽略您收到的警告。

請注意，lastTimeStamp 是您的本地時間，而不是交易所的時間戳。

last_prices
[[1]]
        lastTimeStamp symbol bidSize bidPrice askPrice askSize lastPrice  Volume   Open   High Low  Close
1 2020-08-31 18:38:48   AAPL       4   129.46   129.48       3    129.48 1311118 127.67 130.05 126 124.81

[[2]]
        lastTimeStamp symbol bidSize bidPrice askPrice askSize lastPrice Volume  Open  High    Low  Close
1 2020-08-31 18:38:47   MSFT       1   225.68    225.7       3    225.69 146282 227.1 228.7 224.31 228.91