R IBrokers algo提交twsOrder時的策略選項

Question

我正在嘗試使用盈透證券的自適應算法。 似乎R的IBrokers軟件包（ https://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/IBrokers.pdf-pg37和38）尚未完成，因為當我執行以下代碼時，我的訂單未通過。

  tws <- twsConnect()

  stockEquity <- twsEquity("AAPL")

  parentLongId <- reqIds(tws)

  parentLongOrder <- twsOrder(parentLongId, action="BUY", totalQuantity = 100, orderType = "MKT", transmit=TRUE, 
algoStrategy ="Adaptive", algoParams = "Normal")

我在GitHub（ http://interactivebrokers.github.io/tws-api/ibalgos.html ）上找到了適用於JAVA，Python，C＃和C ++的API指南。 我想知道是否有人知道如何將代碼轉換為R。

Java的例子

  Order baseOrder = OrderSamples.LimitOrder("BUY", 1000, 1);
  AvailableAlgoParams.FillAdaptiveParams(baseOrder, "Normal");
  client.placeOrder(nextOrderId++, ContractSamples.USStockAtSmart(), baseOrder);
public static void FillAdaptiveParams(Order baseOrder, String priority) {
    baseOrder.algoStrategy("Adaptive");
    baseOrder.algoParams(new ArrayList<>());
    baseOrder.algoParams().add(new TagValue("adaptivePriority", priority));
}

Answer 1

我認為R用戶訪問IBALGO的最簡單方法是安裝Reticulate軟件包，該軟件包允許您在R中使用Python。然后安裝ib_insync Python模塊。 現在，借助Reticulate，您幾乎可以使用R以幾乎所有方式來管理IB API，就好像在其本機Python中工作一樣。

只需記住，在R中使用與Python的TagValue等效的語法如下：

algoStrategy = 'Adaptive',
algoParams = list(insync$TagValue('adaptivePriority', 'Normal')))