給定n維矩陣的特征值，如何可以生成相應的協方差矩陣，從而導致具有那些特征值
[英]Given eigen values for a matrix in n dimension how one can generate a corresponding covariance matrix which result in having those eigen values
問題描述
我在解決這個問題上遇到了一些困難：給定n維矩陣的特征值，如何生成相應的協方差矩陣，從而導致具有那些特征值。
任何建議深表感謝。
阿里
1 個解決方案
解決方案1
1 已采納 2014-02-02 12:44:18
取任何正交矩陣R並構造
covariance = R*diag(eigenvalues)*R'
計算大協方差矩陣的特征值的最有效方法是什么？
[英]What is the most efficient way to calculate the eigen values of a large covariance matrix?
如何僅保留與另一個矩陣中的值相對應的矩陣中的那些行？
[英]How to retain only those rows in a matrix corresponding to the values in another matrix?
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