使用quantmod繪制高頻財務數據

Question

嗨我有像這樣的xts格式的數據

> ITXxts 

  Time                  Price   Volume 
 2014-07-18 09:00:00    67.63   460
 2012-04-27 09:00:00    67.63   73
 2012-04-27 09:00:00    67.63   85
 2012-04-27 09:00:01    67.63   3
 2012-04-27 09:01:03    67.79   1
 2012-04-27 09:01:16    67.64   91
 2012-04-27 09:05:50    67.83   75

現在將該系列聚合成5分鍾的塊

 tsagg5min =aggregatets(ITXxts,on="minutes",k=5)

 2014-07-18 09:05:00    67.45   43
 2014-07-18 09:10:00    67.82   12
 2014-07-18 09:15:00    67.91   341
 2014-07-18 09:20:00    67.70   275

ChartSeries中（tsagg5min）

現在我的問題是我想以OHLC格式繪制它，以便計算數據聚合的每個5分鍾塊的開放高低和關閉

Answer 1

xts包（由quantmod加載）具有轉換為OHLC條的功能。

tsagg5min <- to.minutes5(ITXxts)
#tsagg5min <- to.minutes(ITXxts, k=5) # identical
#tsagg5min <- to.period(ITXxts, endpoints(ITXxts, "minutes", k=5)) # identical

chartSeries(tsagg5min)