如何在同一 SAS 數據集上按月執行回歸？

Question

我的規格如下：

Proc reg data = liqfworld;
     Model x = y z ;

我需要對我的數據集中的每只股票執行這個回歸，這些股票有每日和每月的數據。 它按 SAS 格式的股票 ID 和日期排序。 我是否需要一個宏來對同一數據集執行重復回歸？ 我的最終目標是將每個股票和每個月的 y 系數獲取到輸出數據集中。

感謝任何指點。 謝謝。

編輯：為了澄清，我需要進行多次非滾動回歸（每個月每只股票），雖然股票 ID 按升序排序，但它們是這樣的：83、94、105 等。

Answer 1

由於您的數據集已按正確順序排序，您應該能夠使用按組處理來執行此操作，而無需使用宏。 如果您還沒有月份變量，則需要先從現有日期變量中創建一個。 我建議使用視圖來做到這一點。

那么你應該可以這樣做：

Proc reg data = liqfworld; 
Model x = y z ;
/*More statements within the proc reg as needed*/
by stock month;
run;