R xts時間序列，按周的最后一個工作日的子集

Question

我在xts對象中有每日收盤價。 我想要做的是獲得本周的最后收盤價。 大多數情況下，這將是星期五，但有時可能是周四，甚至更罕見的星期三。

我一直試圖用這里找到的解決方案對其進行分組，但沒有運氣。 有沒有人見過或找到解決這個問題的方法。

提前致謝。

Answer 1

通過to.weekly將時間序列轉換為每周OHLC。 每周收盤價應該是本周的最后一個交易日 - 無論是周四還是周三。

例如，2014年7月4日（美國假期）是在星期五，因此那天沒有交易。 以下代碼返回6/27（星期五），7/3（星期四收盤）和7/11（星期五）的觀察結果。

getSymbols("SPY")
Cl(to.weekly(SPY))['2014-06-27/2014-07-11']
#            SPY.Close
# 2014-06-27    195.82
# 2014-07-03    198.20
# 2014-07-11    196.61

Answer 2

如果您的數據僅包含工作日（沒有周末），那么您可以使用：

require(quantmod)
getSymbols("SPY")
spy <- do.call(rbind, lapply(split(SPY, "weeks"), last))
table(weekdays(index(spy)))
#   Friday Thursday 
#      436       17 

如果您的數據包含周末，那么您需要在執行split ， lapply ， rbind之前刪除它們。

data(sample_matrix)
x <- as.xts(sample_matrix)
x <- x[.indexwday(x) %in% 1:5]
y <- do.call(rbind, lapply(split(x, "weeks"), last))