1個時期的TS滯后收益（ROC）以模擬股票動量

Question

我對R還是比較陌生，在該主題上已經閱讀了盡可能多的文章，但似乎找不到其他問題上想要的東西。

我希望使用月度數據使用TTR和ROC計算12個周期的變化率（動量），但我想忽略最近一個月。 換句話說，我正在尋找t-2到t-12（2016年1月（不包括2016年1月）的12個月動量）的ROC。 這是在投資組合構建文獻中計算動量的標准。

我的數據是所有在南非證券交易所（JSE）上市的股票。 日期標題是第一列（即，日期是行中的變量），股票列在隨后的列中。

我知道下面的代碼非常簡單，但是我嘗試了一些操作，但給出了錯誤。 由於我在20年中擁有約250只股票（列），因此不建議為每個觀察值創建新的滯后變量。

x <- Prices.df 
x$DATE <- as.Date(x$DATE, format = "%Y/%m/%d") 
y <- xts(x[,-1], order.by = x$DATE) library(TTR) 
roc <- ROC(y, n = 12, type = "discrete")

任何幫助將非常感激。

Answer 1

只需使用roc lag 。 以下代碼適用於模擬數據（18個期間和2個資產）：

set.seed(123) # to reproduze the same results
x <- data.frame(matrix(rnorm(18*2,100,2),ncol=2)) 
x$DATE <- seq.Date(as.Date("2000/01/01"),length.out = 18,by="1 month") 
x <- x[,c(3,1,2)]
library(TTR) 
library(xts)
y <- xts(x[,-1], order.by = x$DATE) 

roc <- ROC(y, n = 12, type = "discrete")

cbind(y,lag(roc))

                  X1        X2         X1.1         X2.1
1999-12-31  98.87905 101.40271           NA           NA
2000-01-31  99.53965  99.05442           NA           NA
2000-02-29 103.11742  97.86435           NA           NA
2000-03-31 100.14102  99.56405           NA           NA
2000-04-30 100.25858  97.94799           NA           NA
2000-05-31 103.43013  98.54222           NA           NA
2000-06-30 100.92183  98.74992           NA           NA
2000-07-31  97.46988  96.62661           NA           NA
2000-08-31  98.62629 101.67557           NA           NA
2000-09-30  99.10868 100.30675           NA           NA
2000-10-31 102.44816  97.72373           NA           NA
2000-11-30 100.71963 102.50763           NA           NA
2000-12-31 100.80154 100.85293           NA           NA
2001-01-31 100.22137  99.40986  0.019442887 -0.005421782
2001-02-28  98.88832 101.79025  0.006848733  0.003588329
2001-03-31 103.57383 101.75627 -0.041012460  0.040115718
2001-04-30 100.99570 101.64316  0.034279755  0.022018156
2001-05-31  96.06677 101.37728  0.007352244  0.037725848