計算不平衡時間序列數據中的滯后變量

Question

如何在不平衡的時間序列表（時間間隔不均勻）中創建滯后變量？ 從數據表-

ts = data.table(time=c(10,15,22,25,28),value=c(7,2,14,22,11), key="time")

如何在time-5創建value的滯后變量value_lagged ？

time value value_lagged
10 7 NA
15 2 7
22 14 2
25 22 2
28 11 14

我通常的解決方案是創建一個巨大的交叉聯接表，然后使用'by'+'min'返回初始狀態，但這不適用於1M表。

這個問題在這里有答案-https: //stackoverflow.com/a/36754846/1317325，但很難找到。

Answer 1

這是從這里 Arun的評論復制粘貼

ts[, value_lagged := ts[.(time=time-5), value, roll=+Inf, rollends=TRUE, mult="first", on="time"]]

對於LEAD，您可以更改標志-

ts[, value_lead := ts[.(time=time+5), value, roll=-Inf, rollends=TRUE, mult="first", on="time"]]