R - 僅具有固定效應的 lfe（felm）擬合模型

Question

我正在使用lfe包中的felm()函數來擬合具有大量固定效應的線性模型。 我希望能夠僅使用固定效果來擬合模型。 例如，我希望能夠知道這種模型的 R^2，並可能將其與具有更大預測變量集的模型進行比較。 考慮下面的例子：

library(lfe)

N = 1000

A = sample(1:3, N, replace = TRUE)
B = sample(1:5, N, replace = TRUE)

C = A + B + rnorm(N)

Data = data.frame(A, B, C)
Data$A = as.factor(A)
Data$B = as.factor(B)

summary(felm(C ~ 1 | A + B, data = Data))

這只是作為回應：

Call:
   felm(formula = C ~ 1 | A + B, data = Data) 

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-3.8101 -0.6750  0.0014  0.6765  4.4254 

Coefficients:
(No coefficients)

同樣，如果我使用： names(summary(felm(C ~ 1 | A + B, data = Data)))我得到：

[1] "residuals" "p"         "Pp"        "call"   

而對於我指定非 FE 變量的模型，我在摘要中獲得了更多屬性，包括 R^2。

我還嘗試向我的數據中添加一個變量，該變量是一組變量，但這不起作用。

我可以使用常規的lm()函數（ summary(lm(C ~ A + B, data = Data)) ）輕松實現這一點，但這剝奪了我felm()函數的價值：

Answer 1

fixest包（處理高維固定效應至少與lfe一樣平滑）返回一組統計數據，例如調整后的 R 平方：

> summary(fixest::feols(C ~ 1 | A + B, data = Data))
# OLS estimation, Dep. Var.: C
# Observations: 1,000 
# Fixed-effects: A: 3,  B: 5
# RMSE: 0.994166   Adj. R2: 0.733952