[英]R data output-Matrix
date day D1 D2 D4 D5W1 D7W2
01-01-2014 1 1 0 0 0 0
02-01-2014 2 0 1 0 0 0
03-01-2014 3 0 0 0 0 0
04-01-2014 4 0 0 1 0 0
05-01-2014 5 0 0 0 1 0
06-01-2014 6 0 0 0 0 0
07-01-2014 7 0 0 0 0 0
08-01-2014 8 0 0 0 0 0
我有一個直到當前日期的數據集以及幾個虛擬變量,我在其中進行預測。 我有一個回歸輸出,我得到所有虛擬變量的權重
D1 D2 D4 D5W1 D7W2
0.03 0.04 0.02 0.01 -0.05
所需的輸出是生成一個因子,該因子將通過將回歸輸出的權重與對應於每個日期的虛擬變量相乘而生成。
date factor
01-01-2014
02-01-2014
03-01-2014
04-01-2014
05-01-2014
06-01-2014
如果數據位於名為df
的數據框中,則解決方案也可以使用 sqldf 包:
library(sqldf)
result <- sqldf("SELECT date, 0.03 * D1 + 0.04 * D2 + 0.02 * D4 + 0.01 * D5W1 - 0.05 * D7W2 as factor
FROM df")
得到結果。將兩個數據集從寬格式轉換為長格式。使用變量作為鍵合並長數據集,然后將兩列相乘並將其轉換回寬格式。使用 value.var 的輸出產品使用 dcast 功能。
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