R包'performanceanalytics'優化器中的最大資產數量

Question

這只是關於我可以在r performanceanalytics優化器函數中使用的最大庫存數量的一般問題。

我的代碼適用於優化大約110個資產的任何東西，但是超出這個范圍的任何東西都會產生錯 我找不到任何有關實際資產數量限制的文檔。 任何幫助表示贊賞。

除此之外，我在下面添加了可重現的代碼示例：

library(xts)
library(PortfolioAnalytics)
num_stocks = 300
num_periods = 200

rets = replicate(num_stocks, rnorm(num_periods))
colnames(rets) = paste0('stock', 1:num_stocks)

dates = seq(as.Date('2000-01-01'), by = 'month', length.out = num_periods) - 1




#100 stocks, returns optimal weights
equity.data = xts(rets, order.by = dates)[,1:100]

stocks <- colnames(equity.data)

# Specify an initial portfolio
portf.init <- portfolio.spec(stocks)

# Add constraints
# weights sum to 1
portf.minvar <- add.constraint(portf.init, type="full_investment")
# box constraints
portf.minvar <- add.constraint(portf.minvar, type="box", min=0.00, max=0.10)

# Add objective
# objective to minimize portfolio variance
portf.minvar <- add.objective(portf.minvar, type="risk", name="var")

optimize.portfolio(equity.data, 
               portfolio=portf.minvar, 
               optimize_method="ROI",
               trace=TRUE)


## 200 stocks, optimizer returns N/As for optimizes weights
equity.data = xts(rets, order.by = dates)[,1:200]

stocks <- colnames(equity.data)

# Specify an initial portfolio
portf.init <- portfolio.spec(stocks)

# Add constraints
# weights sum to 1
portf.minvar <- add.constraint(portf.init, type="full_investment")
# box constraints
portf.minvar <- add.constraint(portf.minvar, type="box", min=0.00, max=0.10)

# Add objective
# objective to minimize portfolio variance
portf.minvar <- add.objective(portf.minvar, type="risk", name="var")

optimize.portfolio(equity.data, 
               portfolio=portf.minvar, 
               optimize_method="ROI",
               trace=TRUE)

Answer 1

我認為問題出現是因為計算協方差矩陣的問題，其中（num_stocks = 300）>（num_periods = 200）。

如果我將周期數增加到1000，那么在優化200種股票時沒有錯誤。

謝謝大家的時間