如何在圖表中覆蓋多個時間序列.R中的包PerformanceAnalytics的滾動性能

Question

親愛的R編碼社區，

我目前正在寫碩士論文，但我很難將多個滾動的年化回報合並在一起。 更具體地說，我嘗試使用命令“ chart.RollingPerformance”覆蓋3種不同的投資組合收益。 1個投資組合的代碼如下：

chart.RollingPerformance(R=bt_benchmarkM_returns, width=6,
                         main='Rolling 6-month annualized return',
                         FUN="Return.annualized",legend.loc="bottomleft")

我嘗試了'lines'命令：

lines(pf_mad_returnmonthly, col="red")

並且

lines(chart.RollingPerformance(R=pf_bl_returnmonthly, width=6, 
                                 colorset=rich8equal,                              
                                 FUN="Return.annualized", 
                                 legend.loc="bottomleft",
                                 main="BLCOP - rolling 6-month annualized 
                                 return"))

但他們都沒有取得我想要的結果。

我希望有人可以幫助我解決這個問題，因為我對R還是比較陌生，但是由於已經實現了編碼，因此仍然經驗不足。

KR帕特里克

Answer 1

好吧，這是我的數據：

    > head(bt_benchmarkM_returns)
GMT
            EUROSTOXX50
2016-07-31  0.043990038
2016-08-31  0.010823293
2016-09-30 -0.006910022
2016-10-31  0.017656820
2016-11-30 -0.001191357
2016-12-31  0.078289790
> head(pf_bl_returnmonthly)
           portfolio.returns
2016-08-31       0.009311298
2016-09-30      -0.001002361
2016-10-31       0.015371851
2016-11-30      -0.012162073
2016-12-31       0.073918208
2017-01-31      -0.010528706
> head(pf_mad_returnmonthly)
           portfolio.returns
2016-08-31       0.025284203
2016-09-30       0.011681711
2016-10-31       0.008464807
2016-11-30       0.006796675
2016-12-31       0.058598377
2017-01-31       0.007101811

它由我先前創建的投資組合優化獲得的2個時間序列的月度回報組成。 如果我嘗試以下代碼：

chart.RollingPerformance(R=bt_benchmarkM_returns, width=6,
                         main='Rolling 6-month annualized return',
                         FUN="Return.annualized",legend.loc="bottomleft")
  lines(pf_mad_returnmonthly, col="red")
  lines(pf_bl_returnmonthly, col="blue")
  legend("bottomleft", legend=c("BLCOP", "MAD", "Benchmark"),
           col=c("blue", "red", "black"), lty=1, cex=0.8)

那么我將獲得包含三條線的圖表，但是只有'bt_benchmarkM_returns'線具有滾動的年化收益率，而其他兩項則沒有。

此外，我嘗試了以下代碼：

> chart.RollingPerformance(R=bt_benchmarkM_returns, width=6,
+                          main='Rolling 6-month annualized return',
+                          FUN="Return.annualized",legend.loc="bottomleft")
>   lines(chart.RollingPerformance(R=pf_mad_returnmonthly, width=6, colorset=rich8equal,
+                                FUN="Return.annualized", legend.loc="bottomleft"))
Error in as.double(y) : 
  cannot coerce type 'environment' to vector of type 'double'
>   lines(chart.RollingPerformance(R=pf_bl_returnmonthly, width=6, colorset=rich8equal,
+                                  FUN="Return.annualized", legend.loc="bottomleft"))
Error in as.double(y) : 
  cannot coerce type 'environment' to vector of type 'double'
>   legend("bottomleft", legend=c("BLCOP", "MAD", "Benchmark"),
+            col=c("blue", "red", "black"), lty=1, cex=0.8)

圖上只畫了一條線。

整個代碼都是從控制台復制並粘貼的，因此，僅在第二種情況下才出現錯誤。

我希望這能幫到您。

KR帕特里克