如何在图表中覆盖多个时间序列.R中的包PerformanceAnalytics的滚动性能

Question

亲爱的R编码社区，

我目前正在写硕士论文，但我很难将多个滚动的年化回报合并在一起。 更具体地说，我尝试使用命令“ chart.RollingPerformance”覆盖3种不同的投资组合收益。 1个投资组合的代码如下：

chart.RollingPerformance(R=bt_benchmarkM_returns, width=6,
                         main='Rolling 6-month annualized return',
                         FUN="Return.annualized",legend.loc="bottomleft")

我尝试了'lines'命令：

lines(pf_mad_returnmonthly, col="red")

并且

lines(chart.RollingPerformance(R=pf_bl_returnmonthly, width=6, 
                                 colorset=rich8equal,                              
                                 FUN="Return.annualized", 
                                 legend.loc="bottomleft",
                                 main="BLCOP - rolling 6-month annualized 
                                 return"))

但他们都没有取得我想要的结果。

我希望有人可以帮助我解决这个问题，因为我对R还是比较陌生，但是由于已经实现了编码，因此仍然经验不足。

KR帕特里克

Answer 1

好吧，这是我的数据：

    > head(bt_benchmarkM_returns)
GMT
            EUROSTOXX50
2016-07-31  0.043990038
2016-08-31  0.010823293
2016-09-30 -0.006910022
2016-10-31  0.017656820
2016-11-30 -0.001191357
2016-12-31  0.078289790
> head(pf_bl_returnmonthly)
           portfolio.returns
2016-08-31       0.009311298
2016-09-30      -0.001002361
2016-10-31       0.015371851
2016-11-30      -0.012162073
2016-12-31       0.073918208
2017-01-31      -0.010528706
> head(pf_mad_returnmonthly)
           portfolio.returns
2016-08-31       0.025284203
2016-09-30       0.011681711
2016-10-31       0.008464807
2016-11-30       0.006796675
2016-12-31       0.058598377
2017-01-31       0.007101811

它由我先前创建的投资组合优化获得的2个时间序列的月度回报组成。 如果我尝试以下代码：

chart.RollingPerformance(R=bt_benchmarkM_returns, width=6,
                         main='Rolling 6-month annualized return',
                         FUN="Return.annualized",legend.loc="bottomleft")
  lines(pf_mad_returnmonthly, col="red")
  lines(pf_bl_returnmonthly, col="blue")
  legend("bottomleft", legend=c("BLCOP", "MAD", "Benchmark"),
           col=c("blue", "red", "black"), lty=1, cex=0.8)

那么我将获得包含三条线的图表，但是只有'bt_benchmarkM_returns'线具有滚动的年化收益率，而其他两项则没有。

此外，我尝试了以下代码：

> chart.RollingPerformance(R=bt_benchmarkM_returns, width=6,
+                          main='Rolling 6-month annualized return',
+                          FUN="Return.annualized",legend.loc="bottomleft")
>   lines(chart.RollingPerformance(R=pf_mad_returnmonthly, width=6, colorset=rich8equal,
+                                FUN="Return.annualized", legend.loc="bottomleft"))
Error in as.double(y) : 
  cannot coerce type 'environment' to vector of type 'double'
>   lines(chart.RollingPerformance(R=pf_bl_returnmonthly, width=6, colorset=rich8equal,
+                                  FUN="Return.annualized", legend.loc="bottomleft"))
Error in as.double(y) : 
  cannot coerce type 'environment' to vector of type 'double'
>   legend("bottomleft", legend=c("BLCOP", "MAD", "Benchmark"),
+            col=c("blue", "red", "black"), lty=1, cex=0.8)

图上只画了一条线。

整个代码都是从控制台复制并粘贴的，因此，仅在第二种情况下才出现错误。

我希望这能帮到您。

KR帕特里克