Alpha_Vantage API返回不正確的時間序列數據

Question

我正在使用python pandas數據框中的alpha_vantage API下載歐元對美元匯率的時間序列數據。 我正在使用它來練習使用pandas和scikit來學習在加入其他技術指標列之后嘗試使模型適合數據。 我成功建立了價格和技術指標的大型數據框，但驚訝地發現每一行的所有開盤價，收盤價，最高價和最低價均相等。 我知道這是不正確的。 使用alpha_vantage API之前是否會遇到這個問題？

#timeseries class from alpha_vantage module
ts = timeseries.TimeSeries(key = '(My Key)',output_format = 'pandas')
#price pandas dataframe
price_df = ts.get_daily(symbol = 'EURUSD', outputsize='full')[0]
#show dataframe
price_df
            1. open  2. high  3. low  4. close  5. volume
date                                                     
1998-01-02   1.0866   1.0866  1.0866    1.0866        0.0
1998-01-05   1.0776   1.0776  1.0776    1.0776        0.0
1998-01-06   1.0754   1.0754  1.0754    1.0754        0.0
1998-01-07   1.0733   1.0733  1.0733    1.0733        0.0
1998-01-08   1.0784   1.0784  1.0784    1.0784        0.0
1998-01-09   1.0764   1.0764  1.0764    1.0764        0.0
1998-01-12   1.0769   1.0769  1.0769    1.0769        0.0
1998-01-13   1.0755   1.0755  1.0755    1.0755        0.0
1998-01-14   1.0749   1.0749  1.0749    1.0749        0.0
1998-01-15   1.0699   1.0699  1.0699    1.0699        0.0
1998-01-16   1.0719   1.0719  1.0719    1.0719        0.0
1998-01-19   1.0669   1.0669  1.0669    1.0669        0.0
1998-01-20   1.0646   1.0646  1.0646    1.0646        0.0
1998-01-21   1.0722   1.0722  1.0722    1.0722        0.0
1998-01-22   1.0868   1.0868  1.0868    1.0868        0.0
1998-01-23   1.1002   1.1002  1.1002    1.1002        0.0

Answer 1

歡迎使用堆棧溢出。 我不知道您問題的答案，但需要考慮以下幾點：

1）日期范圍很舊，也許細節級別沒有保留-您可以檢查更多當前數據以查看它是否有所不同。

2）數據應有高有低（我想答案是肯定的，否則您不會問）

發送給Alpha Vantage支持可能是一個更大的問題，因為他們會知道這是否“正常”