Alpha_Vantage API返回不正确的时间序列数据

Question

我正在使用python pandas数据框中的alpha_vantage API下载欧元对美元汇率的时间序列数据。 我正在使用它来练习使用pandas和scikit来学习在加入其他技术指标列之后尝试使模型适合数据。 我成功建立了价格和技术指标的大型数据框，但惊讶地发现每一行的所有开盘价，收盘价，最高价和最低价均相等。 我知道这是不正确的。 使用alpha_vantage API之前是否会遇到这个问题？

#timeseries class from alpha_vantage module
ts = timeseries.TimeSeries(key = '(My Key)',output_format = 'pandas')
#price pandas dataframe
price_df = ts.get_daily(symbol = 'EURUSD', outputsize='full')[0]
#show dataframe
price_df
            1. open  2. high  3. low  4. close  5. volume
date                                                     
1998-01-02   1.0866   1.0866  1.0866    1.0866        0.0
1998-01-05   1.0776   1.0776  1.0776    1.0776        0.0
1998-01-06   1.0754   1.0754  1.0754    1.0754        0.0
1998-01-07   1.0733   1.0733  1.0733    1.0733        0.0
1998-01-08   1.0784   1.0784  1.0784    1.0784        0.0
1998-01-09   1.0764   1.0764  1.0764    1.0764        0.0
1998-01-12   1.0769   1.0769  1.0769    1.0769        0.0
1998-01-13   1.0755   1.0755  1.0755    1.0755        0.0
1998-01-14   1.0749   1.0749  1.0749    1.0749        0.0
1998-01-15   1.0699   1.0699  1.0699    1.0699        0.0
1998-01-16   1.0719   1.0719  1.0719    1.0719        0.0
1998-01-19   1.0669   1.0669  1.0669    1.0669        0.0
1998-01-20   1.0646   1.0646  1.0646    1.0646        0.0
1998-01-21   1.0722   1.0722  1.0722    1.0722        0.0
1998-01-22   1.0868   1.0868  1.0868    1.0868        0.0
1998-01-23   1.1002   1.1002  1.1002    1.1002        0.0

Answer 1

欢迎使用堆栈溢出。 我不知道您问题的答案，但需要考虑以下几点：

1）日期范围很旧，也许细节级别没有保留-您可以检查更多当前数据以查看它是否有所不同。

2）数据应有高有低（我想答案是肯定的，否则您不会问）

发送给Alpha Vantage支持可能是一个更大的问题，因为他们会知道这是否“正常”