[英]Variance estimation of the dependent variable in a Gaussian GAM (MGCV package)?
考慮下面的代碼:
library(mgcv)
set.seed(123)
X = runif(300, 0, 1)
set.seed(123)
Y = X^3 + 2*X^2 + 1 + rnorm(300)
model = gam(Y~s(X), family= gaussian)
所以model
是高斯廣義加法 model (GAM)。 如何在model
中找到因變量 ( Y
) 的估計方差?
更新:在廣義加性模型中,當族為高斯時,尺度參數等於Y
的方差。 所以我想我可以使用summary(model)$scale
實際上給出尺度參數估計,但也可以等於Y
的方差估計。
您可以通過已安裝的 model 的sig2
組件直接從 model object 獲得此信息:
> summary(model)$scale
[1] 0.9006256
> model$sig2
[1] 0.9006256
scale.estimated
組件還告訴您這是由 model 估計的還是提供的:
> model$scale.estimated
[1] TRUE
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