[英]Variance estimation of the dependent variable in a Gaussian GAM (MGCV package)?
考虑下面的代码:
library(mgcv)
set.seed(123)
X = runif(300, 0, 1)
set.seed(123)
Y = X^3 + 2*X^2 + 1 + rnorm(300)
model = gam(Y~s(X), family= gaussian)
所以model
是高斯广义加法 model (GAM)。 如何在model
中找到因变量 ( Y
) 的估计方差?
更新:在广义加性模型中,当族为高斯时,尺度参数等于Y
的方差。 所以我想我可以使用summary(model)$scale
实际上给出尺度参数估计,但也可以等于Y
的方差估计。
您可以通过已安装的 model 的sig2
组件直接从 model object 获得此信息:
> summary(model)$scale
[1] 0.9006256
> model$sig2
[1] 0.9006256
scale.estimated
组件还告诉您这是由 model 估计的还是提供的:
> model$scale.estimated
[1] TRUE
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